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Questa è una raccolta di esercizi che illustra alcuni aspetti fondamentali della Finanza Matematica, in particolare della valutazione dei derivati. E’ rivolta a studenti dei corsi di Laurea Magistrale, ma può essere utilizzata con successo anche nei corsi di Laurea del primo livello, da studenti che abbiano una adeguata formazione di tipo matematico (Corsi di Laurea in Matematica, Ingegneria). La risoluzione degli esercizi viene affrontata con l’utilizzo di metodi propri sia della Teoria della Probabilità (processi stocastici) che dell’Analisi Matematica (Equazioni alle Derivate Parziali).
Richiami di Probabilità e Processi Stocastici -- Formula di Itô ed equazioni differenziali stocastiche -- Modello binomiale -- Modello di Black-Scholes e strategie di investimento -- Equazioni alle derivate parziali in Finanza -- Opzioni Americane -- Opzioni Esotiche -- Derivati su tassi d’interesse -- Ottimizzazione di portafoglio in modelli discreti.
by Emanuela Rosazza Gianin, Carlo Sgarra.