Διορθωμένη - για - κίνδυνο κατάταξη απόδοσης των ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων

• Κύριος συγγραφέας: Δημητρακόπουλος, Ιωάννης
• Άλλοι συγγραφείς: Δράκος, Κωνσταντίνος
• Μορφή: Thesis
• Γλώσσα: Greek
• Έκδοση: 2009
• Θέματα: Αμοιβαία κεφάλαια; Κατάταξη απόδοσης; Συστηματικός κίνδυνος; Εμμονή; Παραμετρική και μη-παραμετρική εξέταση; Mutual funds; Ranking; Systematic risk; Persistence; Parametric and nonparametric tests; 332.632 7

Σε αυτήν την έρευνα, κατασκευάσαμε την διορθωμένη για κίνδυνο κατάταξη αποδόσεων για την περίπτωση των ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Η διορθωμένη για κίνδυνο απόδοση μετρά τη ποσότητα του κινδύνου και εκφράζεται γενικά ως αριθμός ή κατάταξη. Οι διορθωμένες για κίνδυνο αποδόσεις εφαρμόζονται σε μεμονωμένα αξιόγραφα, επενδυτικά κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια. Η εμμονή ορίζεται ως ένα φαινόμενο όπου η σχετική (κατάταξη) απόδοση τείνει να επαναλαμβάνεται σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα. Εφαρμόσαμε διάφορα τεστ προκειμένου να αξιολογηθεί η παρουσία ή όχι της εμμονής. Τα εμπειρικά αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η εμμονή γίνεται πιο αδύναμη σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.