Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion A Tale of Wiener and Itô Measures /
This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain con...
Κύριοι συγγραφείς: | Yen, Ju-Yi (Συγγραφέας), Yor, Marc (Συγγραφέας) |
---|---|
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | SpringerLink (Online service) |
Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
Γλώσσα: | English |
Έκδοση: |
Cham :
Springer International Publishing : Imprint: Springer,
2013.
|
Σειρά: | Lecture Notes in Mathematics,
2088 |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | Full Text via HEAL-Link |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Aspects of Brownian Motion
ανά: Mansuy, Roger, κ.ά.
Έκδοση: (2008) -
Penalising Brownian Paths
ανά: Roynette, Bernard, κ.ά.
Έκδοση: (2009) -
Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
ανά: Mansuy, Roger, κ.ά.
Έκδοση: (2006) -
Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry
ανά: Chung, Kai Lai, κ.ά.
Έκδοση: (2005) -
Selected Aspects of Fractional Brownian Motion
ανά: Nourdin, Ivan
Έκδοση: (2012)