Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance

• Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
• Άλλοι συγγραφείς: Friz, Peter K. (Επιμελητής έκδοσης), Gatheral, Jim (Επιμελητής έκδοσης), Gulisashvili, Archil (Επιμελητής έκδοσης), Jacquier, Antoine (Επιμελητής έκδοσης), Teichmann, Josef (Επιμελητής έκδοσης)
• Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
• Γλώσσα: English
• Έκδοση: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2015.
• Σειρά: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 110
• Θέματα: Mathematics.; Approximation theory.; Economics, Mathematical.; Differential geometry.; Probabilities.; Quantitative Finance.; Probability Theory and Stochastic Processes.; Approximations and Expansions.; Differential Geometry.

Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provide rigorous solutions to important mathematical and fi...