Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization

This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the introduction of real features. Other linear models, such as models f...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Mansini, Renata (Συγγραφέας), Ogryczak, Włodzimierz (Συγγραφέας), Speranza, M. Grazia (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2015.
Σειρά:EURO Advanced Tutorials on Operational Research,
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
Πίνακας περιεχομένων:
  • Portfolio optimization
  • Linear models for portfolio optimization
  • Portfolio optimization with transaction costs
  • Portfolio optimization with other real features
  • Rebalancing and index tracking
  • Theoretical framework
  • Computational issues.