Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension Dynamic Programming and HJB Equations /

Providing an introduction to stochastic optimal control in infinite dimension, this book gives a complete account of the theory of second-order HJB equations in infinite-dimensional Hilbert spaces, focusing on its applicability to associated stochastic optimal control problems. It features a general...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Fabbri, Giorgio (Συγγραφέας), Gozzi, Fausto (Συγγραφέας), Święch, Andrzej (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2017.
Σειρά:Probability Theory and Stochastic Modelling, 82
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link

Παρόμοια τεκμήρια