Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
This book is devoted to parameter estimation in diffusion models involving fractional Brownian motion and related processes. For many years now, standard Brownian motion has been (and still remains) a popular model of randomness used to investigate processes in the natural sciences, financial market...
Κύριοι συγγραφείς: | Kubilius, Kęstutis (Συγγραφέας), Mishura, Yuliya (Συγγραφέας), Ralchenko, Kostiantyn (Συγγραφέας) |
---|---|
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | SpringerLink (Online service) |
Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
Γλώσσα: | English |
Έκδοση: |
Cham :
Springer International Publishing : Imprint: Springer,
2017.
|
Σειρά: | Bocconi & Springer Series, Mathematics, Statistics, Finance and Economics,
8 |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | Full Text via HEAL-Link |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Estimation and Testing Under Sparsity École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLV – 2015 /
ανά: van de Geer, Sara
Έκδοση: (2016) -
Fractional Fields and Applications
ανά: Cohen, Serge, κ.ά.
Έκδοση: (2013) -
Random Effect and Latent Variable Model Selection
Έκδοση: (2008) -
Correlated Data Analysis: Modeling, Analytics, and Applications
ανά: Song, Peter X.-K
Έκδοση: (2007) -
Statistical Modelling and Regression Structures Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir /
Έκδοση: (2010)