Generalized Bounds for Convex Multistage Stochastic Programs

• Κύριος συγγραφέας: Kuhn, Daniel (Συγγραφέας)
• Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
• Άλλοι συγγραφείς: Beckmann, M. (Επιμελητής έκδοσης), Künzi, H. P. (Επιμελητής έκδοσης), Fandel, G. (Επιμελητής έκδοσης), Trockel, W. (Επιμελητής έκδοσης), Basile, A. (Επιμελητής έκδοσης), Drexl, A. (Επιμελητής έκδοσης), Dawid, H. (Επιμελητής έκδοσης), Inderfurth, K. (Επιμελητής έκδοσης), Kürsten, W. (Επιμελητής έκδοσης), Schittko, U. (Επιμελητής έκδοσης)
• Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
• Γλώσσα: English
• Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005.
• Σειρά: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 548
• Θέματα: Mathematics.; Operations research.; Decision making.; Mathematical optimization.; Probabilities.; Economic theory.; Probability Theory and Stochastic Processes.; Operation Research/Decision Theory.; Optimization.; Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods.

This work was completed during my tenure as a scientific assistant and d- toral student at the Institute for Operations Research at the University of St. Gallen. During that time, I was involved in several industry projects in the field of power management, on the occasion of which I was repeatedly...

Πίνακας περιεχομένων:

• Basic Theory of Stochastic Optimization
• Convex Stochastic Programs
• Barycentric Approximation Scheme
• Extensions
• Applications in the Power Industry
• Conclusions.