Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model with a time-varying volatility. Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. Nowadays ARCH has been repla...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Straumann, Daniel (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2005.
Σειρά:Lecture Notes in Statistics, 181
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
Search Result 1
ανά Straumann, Daniel
Έκδοση 2005
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλεκτρονική πηγή Εργαλειοθήκη Βιβλίο