Extreme Financial Risks From Dependence to Risk Management /

Portfolio analysis and optimization, together with the associated risk assessment and management, require knowledge of the likely distributions of returns at different time scales and insights into the nature and properties of dependences between the different assets. This book offers an original an...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Malevergne, Yannick (Συγγραφέας), Sornette, Didier (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
Πίνακας περιεχομένων:
  • On the Origin of Risks and Extremes
  • Marginal Distributions of Returns
  • Notions of Copulas
  • Measures of Dependences
  • Description of Financial Dependences with Copulas
  • Measuring Extreme Dependences
  • Summary and Outlook.