Risk and Asset Allocation

This encyclopedic, self-contained, detailed exposition spans all the steps of one-period allocation from the basics to the most advanced and recent developments. A variety of multivariate estimation methods are analyzed in depth, including non-parametric, maximum-likelihood under non-normal hypothes...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Meucci, Attilio (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2005.
Σειρά:Springer Finance,
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
Πίνακας περιεχομένων:
  • The statistics of asset allocation
  • Univariate statistics
  • Multivariate statistics
  • Modeling the market
  • Classical asset allocation
  • Estimating the distribution of the market invariants
  • Evaluating allocations
  • Optimizing allocations
  • Accounting for estimation risk
  • Estimating the distribution of the market invariants
  • Evaluating allocations
  • Optimizing allocations.