Market-Conform Valuation of Options

1. 1 The Area of Research In this thesis, we will investigate the 'market-conform' pricing of newly issued contingent claims. A contingent claim is a derivative whose value at any settlement date is determined by the value of one or more other underlying assets, e. g. , forwards, futures,...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Herwig, Tobias (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006.
Σειρά:Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 571
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
Πίνακας περιεχομένων:
  • Construction of Arbitrage-Free Implied Trees: A New Approach
  • Market-Conform Option Valuation: An Empirical Assessment of Alternative Approaches
  • Market-Conform Valuation of American-Style Options via Monte Carlo Simulation
  • Synopsis.