The Basel II Risk Parameters Estimation, Validation, and Stress Testing /

In the last decade the banking industry has experienced a significant development in the understanding of credit risk. Refined methods were proposed concerning the estimation of key risk parameters like default probabilities. Further, a large v- ume of literature on the pricing and measurement of cr...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Άλλοι συγγραφείς: Engelmann, Bernd (Επιμελητής έκδοσης), Rauhmeier, Robert (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
Search Result 1
ανά Engelmann, Bernd
Έκδοση 2006
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλεκτρονική πηγή Εργαλειοθήκη Βιβλίο