Fluctuation Theory for Lévy Processes Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005 /
Lévy processes, i.e. processes in continuous time with stationary and independent increments, are named after Paul Lévy, who made the connection with infinitely divisible distributions and described their structure. They form a flexible class of models, which have been applied to the study of storag...
Κύριος συγγραφέας: | Doney, Ronald A. (Συγγραφέας) |
---|---|
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | SpringerLink (Online service) |
Άλλοι συγγραφείς: | Picard, Jean (Επιμελητής έκδοσης) |
Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
Γλώσσα: | English |
Έκδοση: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg,
2007.
|
Σειρά: | Lecture Notes in Mathematics,
1897 |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | Full Text via HEAL-Link |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Fluctuation Theory for LΓ©vy Processes Ecole d'EtΓ© de ProbabilitΓ©s de Saint-Flour XXXV - 2005
ανά: Doney, Ronald A.
Έκδοση: (2007) -
Probability and Real Trees École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005 /
ανά: Evans, Steven Neil
Έκδοση: (2008) -
Fluctuations of Lévy Processes with Applications Introductory Lectures /
ανά: Kyprianou, Andreas E.
Έκδοση: (2014) -
Queues and Lévy Fluctuation Theory
ανά: Dębicki, Krzysztof, κ.ά.
Έκδοση: (2015) -
Branching Random Walks École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLII – 2012 /
ανά: Shi, Zhan
Έκδοση: (2015)