Seminaire de Probabilites XXXI

• Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
• Άλλοι συγγραφείς: Azema, Jacques (Επιμελητής έκδοσης, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt), Emery, Michel (Επιμελητής έκδοσης, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt), Yor, Marc (Επιμελητής έκδοσης, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt)
• Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
• Γλώσσα: English
• Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1997.
• Έκδοση: 1st ed. 1997.
• Σειρά: Séminaire de Probabilités, 1655
• Θέματα: Probabilities.; Probability Theory and Stochastic Processes.

The 31 papers collected here present original research results obtained in 1995-96, on Brownian motion and, more generally, diffusion processes, martingales, Wiener spaces, polymer measures.

Πίνακας περιεχομένων:

• Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky Brownian motion
• Integration by parts and Cameron-Martin formulas for the free path space of a compact Riemannian manifold
• The change of variables formula on Wiener space
• Classification des Semi-Groupes de diffusion sur IR associés à une famille de polynômes orthogonaux
• A differentiable isomorphism between Wiener space and path group
• On martingales which are finite sums of independent random variables with time dependent coefficients
• Oscillation presque sûre de martingales continues
• A note on Cramer's theorem
• The hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift, revisited
• Une preuve standard du principe d'invariance de stoll
• Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymère
• On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales
• On Wald's equation. Discrete time case
• Remarques sur l'hypercontractivité et l'évolution de l'entropie pour des chaînes de Markov finies
• Comportement des temps d'atteinte d'une diffusion fortement rentrante
• Closed sets supporting a continuous divergent martingale
• Some polar sets for the Brownian sheet
• A counter-example concerning a condition of Ogawa integrability
• The multiplicity of stochastic processes
• Theoremes limites pour les temps locaux d'un processus stable symetrique
• An Itô type isometry for loops in Rd via the Brownian bridge
• On continuous conditional Gaussian martingales and stable convergence in law
• Simple examples of non-generating Girsanov processes
• Formule d'Ito généralisée pour le mouvement brownien linéaire
• On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman's theorem
• Some remarks on Pitman's theorem
• On the lengths of excursions of some Markov processes
• On the relative lengths of excursions derived from a stable subordinator
• Some remarks about the joint law of Brownian motion and its supremum
• A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps
• Diffeomorphisms of the circle and the based stochastic loop space
• Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'équations différentielles stochastiques vers une diffusion
• Projection d'une diffusion réelle sur sa filtration lente.