Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance

• Main Author: Pham, Huyên (Author)
• Corporate Author: SpringerLink (Online service)
• Format: Electronic eBook
• Language: French
• Published: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007.
• Series: Mathématiques & Applications, 61
• Subjects: Mathematics.; Applied mathematics.; Engineering mathematics.; Economics, Mathematical.; System theory.; Calculus of variations.; Probabilities.; Applications of Mathematics.; Systems Theory, Control.; Calculus of Variations and Optimal Control; Optimization.; Quantitative Finance.; Probability Theory and Stochastic Processes.

L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissem...

Table of Contents:

• Quelques éléments d'analyse stochastique
• Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance
• Approche EDP classique de la programmation dynamique
• Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité
• Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades
• Méthodes martingales de dualité convexe.