Pricing Interest-Rate Derivatives A Fourier-Transform Based Approach /
Κύριος συγγραφέας: | Bouziane, Markus (Συγγραφέας) |
---|---|
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | SpringerLink (Online service) |
Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
Γλώσσα: | English |
Έκδοση: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg,
2008.
|
Σειρά: | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems,
607 |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | Full Text via HEAL-Link |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
ανά: Lutz, Björn
Έκδοση: (2010) -
Pricing of Bond Options Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models /
ανά: Repplinger, Detlef
Έκδοση: (2008) -
Option Pricing in Fractional Brownian Markets
ανά: Rostek, Stefan
Έκδοση: (2009) -
A Time Series Approach to Option Pricing Models, Methods and Empirical Performances /
ανά: Chorro, Christophe, κ.ά.
Έκδοση: (2015) -
Multifractal Financial Markets An Alternative Approach to Asset and Risk Management /
ανά: hayek kobeissi, yasmine
Έκδοση: (2013)