Fuzzy Portfolio Optimization Theory and Methods /
This is the first monograph on fuzzy portfolio optimization. By using fuzzy mathematical approaches, quantitative analysis, qualitative analysis, the experts' knowledge and the investors' subjective opinions can be better integrated into portfolio selection models. The contents of this boo...
Κύριοι συγγραφείς: | Fang, Yong (Συγγραφέας), Lai, Kin Keung (Συγγραφέας), Wang, Shouyang (Συγγραφέας) |
---|---|
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | SpringerLink (Online service) |
Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
Γλώσσα: | English |
Έκδοση: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg,
2008.
|
Σειρά: | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems,
609 |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | Full Text via HEAL-Link |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Bond Portfolio Optimization
ανά: Puhle, Michael
Έκδοση: (2008) -
Portfolios of Real Options
ανά: Brosch, Rainer
Έκδοση: (2008) -
V-Invex Functions and Vector Optimization
ανά: Mishra, Shashi Kant, κ.ά.
Έκδοση: (2008) -
Goal Programming Techniques for Bank Asset Liability Management
ανά: Kosmidou, Kyriaki, κ.ά.
Έκδοση: (2004) -
Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
ανά: Hager, Svenja
Έκδοση: (2008)