Penalising Brownian Paths

Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those of the original one. We are presenting a number of examples of such penalisations in the Brownian and Bessel processes framework. The Martingale theor...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Roynette, Bernard (Συγγραφέας), Yor, Marc (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2009.
Σειρά:Lecture Notes in Mathematics, 1969
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
Πίνακας περιεχομένων:
  • Some penalisations of theWiener measure
  • Feynman-Kac penalisations for Brownian motion
  • Penalisations of a Bessel process with dimension d(0 d 2) by a function of the ranked lengths of its excursions
  • A general principle and some questions about penalisations.