Potential Analysis of Stable Processes and its Extensions
Stable Lévy processes and related stochastic processes play an important role in stochastic modelling in applied sciences, in particular in financial mathematics. This book is about the potential theory of stable stochastic processes. It also deals with related topics, such as the subordinate Browni...
Κύριοι συγγραφείς: | Bogdan, Krzysztof (Συγγραφέας), Byczkowski, Tomasz (Συγγραφέας), Kulczycki, Tadeusz (Συγγραφέας), Ryznar, Michal (Συγγραφέας), Song, Renming (Συγγραφέας), Vondracek, Zoran (Συγγραφέας) |
---|---|
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | SpringerLink (Online service) |
Άλλοι συγγραφείς: | Graczyk, Piotr (Επιμελητής έκδοσης), Stos, Andrzej (Επιμελητής έκδοσης) |
Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
Γλώσσα: | English |
Έκδοση: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,
2009.
|
Σειρά: | Lecture Notes in Mathematics,
1980 |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | Full Text via HEAL-Link |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Potential Theory
ανά: Helms, Lester L.
Έκδοση: (2014) -
Markov Paths, Loops and Fields École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XXXVIII – 2008 /
ανά: Le Jan, Yves
Έκδοση: (2011) -
Brownian Motion and its Applications to Mathematical Analysis École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XLIII – 2013 /
ανά: Burdzy, Krzysztof
Έκδοση: (2014) -
Random Walks on Disordered Media and their Scaling Limits École d'Été de Probabilités de Saint-Flour XL - 2010 /
ανά: Kumagai, Takashi
Έκδοση: (2014) -
Sharp Martingale and Semimartingale Inequalities
ανά: Osękowski, Adam
Έκδοση: (2012)