Large Deviations Techniques and Applications

The theory of large deviations deals with the evaluation, for a family of probability measures parameterized by a real valued variable, of the probabilities of events which decay exponentially in the parameter. Originally developed in the context of statistical mechanics and of (random) dynamical sy...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Dembo, Amir (Συγγραφέας), Zeitouni, Ofer (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010.
Σειρά:Stochastic Modelling and Applied Probability, 38
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
Πίνακας περιεχομένων:
  • LDP for Finite Dimensional Spaces
  • Applications-The Finite Dimensional Case
  • General Principles
  • Sample Path Large Deviations
  • The LDP for Abstract Empirical Measures
  • Applications of Empirical Measures LDP.