Option Prices as Probabilities A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae /

The Black-Scholes formula plays a central role in Mathematical Finance; it gives the right price at which buyer and seller can agree with, in the geometric Brownian framework, when strike K and maturity T are given. This yields an explicit well-known formula, obtained by Black and Scholes in 1973. T...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Profeta, Cristophe (Συγγραφέας), Roynette, Bernard (Συγγραφέας), Yor, Marc (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010.
Σειρά:Springer Finance
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
Search Result 1
ανά Profeta, Cristophe
Έκδοση 2010
Λήψη πλήρους κειμένου
Ηλεκτρονική πηγή Εργαλειοθήκη Βιβλίο