Lévy Matters I Recent Progress in Theory and Applications: Foundations, Trees and Numerical Issues in Finance /

• Κύριοι συγγραφείς: Duquesne, Thomas (Συγγραφέας), Reichmann, Oleg (Συγγραφέας), Sato, Ken-iti (Συγγραφέας), Schwab, Christoph (Συγγραφέας)
• Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
• Άλλοι συγγραφείς: Barndorff-Nielsen, Ole E. (Επιμελητής έκδοσης), Bertoin, Jean (Επιμελητής έκδοσης), Jacod, Jean (Επιμελητής έκδοσης), Klüppelberg, Claudia (Επιμελητής έκδοσης)
• Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
• Γλώσσα: English
• Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2010.
• Σειρά: Lecture Notes in Mathematics, 2001
• Θέματα: Mathematics.; Probabilities.; Probability Theory and Stochastic Processes.

This is the first volume of a subseries of the Lecture Notes in Mathematics which will appear randomly over the next years. Each volume will describe some important topic in the theory or applications of Lévy processes and pay tribute to the state of the art of this rapidly evolving subject with spe...

Πίνακας περιεχομένων:

• Fractional Integrals and Extensions of Selfdecomposability
• Packing and Hausdorff Measures of Stable Trees
• Numerical Analysis of Additive, Lévy and Feller Processes with Applications to Option Pricing.