Interest Rate Derivatives Valuation, Calibration and Sensitivity Analysis /

The class of interest rate models introduced by O. Cheyette in 1994 is a subclass of the general HJM framework with a time dependent volatility parameterization. This book addresses the above mentioned class of interest rate models and concentrates on the calibration, valuation and sensitivity analy...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Beyna, Ingo (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2013.
Σειρά:Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 666
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
Πίνακας περιεχομένων:
  • Preface
  • 1.Literature Review
  • 2.The Cheyette Model Class
  • 3.Analytical Pricing Formulas
  • 4.Calibration
  • 5.Monte Carlo Methods
  • 6.Characteristic Function Method
  • 7.PDE Valuation
  • 8.Comparison of Valuation Techniques for Interest Rate Derivatives
  • 9.Greeks
  • 10.Conclusion.-Appendices: A.Additional Calculus in the Class of Cheyette Models
  • B.Mathematical Tools
  • C.Market Data
  • References
  • Index.