Risk Estimation on High Frequency Financial Data Empirical Analysis of the DAX 30 /

By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit the statistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GA...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Jacob, Florian (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Spektrum, 2015.
Σειρά:BestMasters
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
Πίνακας περιεχομένων:
  • Multivariate Standard Normal Tempered Stable Distribution
  • FIGARCH
  • High Frequency Data and Risk Management.