Calcolo stocastico per la finanza

• Κύριος συγγραφέας: Pascucci, Andrea (Συγγραφέας)
• Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
• Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
• Γλώσσα: Italian
• Έκδοση: Milano : Springer Milan : Imprint: Springer, 2008.
• Σειρά: UNITEXT,
• Θέματα: Mathematical analysis.; Analysis (Mathematics).; Partial differential equations.; Applied mathematics.; Engineering mathematics.; Economics, Mathematical.; Mathematical models.; Public finance.; Economics.; Public Economics.; Analysis.; Applications of Mathematics.; Quantitative Finance.; Partial Differential Equations.; Mathematical Modeling and Industrial Mathematics.

Questo testo propone un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di svi...

Πίνακας περιεχομένων:

• Derivati e arbitraggi
• Elementi di probabilità ed equazione del calore
• Modelli di mercato a tempo discreto
• Processi stocastici a tempo continuo
• Integrale stocastico
• Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: unicità
• Modello di Black&Scholes
• Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: esistenza
• Equazioni differenziali stocastiche
• Modelli di mercato a tempo continuo
• Opzioni Americane
• Metodi numerici
• Introduzione al calcolo di Malliavin.