Esercizi di finanza matematica

• Main Authors: Gianin, Emanuela Rosazza (Author), Sgarra, Carlo (Author)
• Corporate Author: SpringerLink (Online service)
• Format: Electronic eBook
• Language: Italian
• Published: Milano : Springer Milan : Imprint: Springer, 2007.
• Series: UNITEXT,
• Subjects: Mathematics.; Applied mathematics.; Engineering mathematics.; Economics, Mathematical.; Quantitative Finance.; Applications of Mathematics.

Questa è una raccolta di esercizi che illustra alcuni aspetti fondamentali della Finanza Matematica, in particolare della valutazione dei derivati. E’ rivolta a studenti dei corsi di Laurea Magistrale, ma può essere utilizzata con successo anche nei corsi di Laurea del primo livello, da studenti che...

Table of Contents:

• Richiami di Probabilità e Processi Stocastici
• Formula di Itô ed equazioni differenziali stocastiche
• Modello binomiale
• Modello di Black-Scholes e strategie di investimento
• Equazioni alle derivate parziali in Finanza
• Opzioni Americane
• Opzioni Esotiche
• Derivati su tassi d’interesse
• Ottimizzazione di portafoglio in modelli discreti.