Introduzione alla finanza matematica Derivati, prezzi e coperture /

• Κύριος συγγραφέας: Cesari, Riccardo (Συγγραφέας)
• Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
• Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
• Γλώσσα: Italian
• Έκδοση: Milano : Springer Milan, 2009.
• Θέματα: Mathematics.; Finance.; Economics, Mathematical.; Macroeconomics.; Mathematics, general.; Quantitative Finance.; Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics.; Finance, general.

Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini form...

Πίνακας περιεχομένων:

• Derivati e mercati
• La struttura per scadenza dei tassi d’interesse e i fondamenti del pricing di non arbitraggio
• Forward
• Futures
• Floaters
• Swaps
• Opzioni plain vanilla
• Opzioni e modelli non standard
• Opzioni su tassi d’interesse
• Opzioni esotiche
• Opzioni nascoste e titoli strutturati: garanzie, clausole, opportunità
• Procedure numeriche.