Introduzione alla finanza matematica Derivati, prezzi e coperture /

• Main Author: Cesari, Riccardo (Author)
• Corporate Author: SpringerLink (Online service)
• Format: Electronic eBook
• Language: Italian
• Published: Milano : Springer Milan, 2009.
• Subjects: Mathematics.; Finance.; Economics, Mathematical.; Macroeconomics.; Mathematics, general.; Quantitative Finance.; Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics.; Finance, general.

Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini form...

Table of Contents:

• Derivati e mercati
• La struttura per scadenza dei tassi d’interesse e i fondamenti del pricing di non arbitraggio
• Forward
• Futures
• Floaters
• Swaps
• Opzioni plain vanilla
• Opzioni e modelli non standard
• Opzioni su tassi d’interesse
• Opzioni esotiche
• Opzioni nascoste e titoli strutturati: garanzie, clausole, opportunità
• Procedure numeriche.