|
|
|
|
| LEADER |
03588nam a22005775i 4500 |
| 001 |
978-88-470-1147-2 |
| 003 |
DE-He213 |
| 005 |
20151204155301.0 |
| 007 |
cr nn 008mamaa |
| 008 |
100301s2009 it | s |||| 0|ita d |
| 020 |
|
|
|a 9788847011472
|9 978-88-470-1147-2
|
| 024 |
7 |
|
|a 10.1007/978-88-470-1147-2
|2 doi
|
| 040 |
|
|
|d GrThAP
|
| 050 |
|
4 |
|a HB172.5
|
| 072 |
|
7 |
|a KCB
|2 bicssc
|
| 072 |
|
7 |
|a KCBM
|2 bicssc
|
| 072 |
|
7 |
|a BUS039000
|2 bisacsh
|
| 072 |
|
7 |
|a BUS045000
|2 bisacsh
|
| 082 |
0 |
4 |
|a 339
|2 23
|
| 100 |
1 |
|
|a Menoncin, Francesco.
|e author.
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Misurare e gestire il rischio finanziario
|h [electronic resource] /
|c by Francesco Menoncin.
|
| 264 |
|
1 |
|a Milano :
|b Springer Milan,
|c 2009.
|
| 300 |
|
|
|a X, 295 pagg.
|b online resource.
|
| 336 |
|
|
|a text
|b txt
|2 rdacontent
|
| 337 |
|
|
|a computer
|b c
|2 rdamedia
|
| 338 |
|
|
|a online resource
|b cr
|2 rdacarrier
|
| 347 |
|
|
|a text file
|b PDF
|2 rda
|
| 505 |
0 |
|
|a I software matematici -- Introduzione a Scilab -- Calcolo matriciale -- Algebra simbolica con Scilab -- Importare dati (finanziari) -- I grafici -- Statistiche finanziarie -- Il rapporto di copertura (hedge ratio) -- I tassi di interesse -- Il portafoglio media-varianza -- Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro) -- Misurare il rischio -- La programmazione lineare -- La teoria dei valori estremi -- La formula di Black e Scholes -- Prezzatura di titoli mediante simulazione -- Le greche -- Interpolazione della curva dei tassi di interesse -- Valutazione di un Interest Rate Swap.
|
| 520 |
|
|
|a L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troveranno in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi, scritti in linguaggio Scilab, per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica.
|
| 650 |
|
0 |
|a Business.
|
| 650 |
|
0 |
|a Management science.
|
| 650 |
|
0 |
|a Tax accounting.
|
| 650 |
|
0 |
|a Tax laws.
|
| 650 |
|
0 |
|a Finance.
|
| 650 |
|
0 |
|a Applied mathematics.
|
| 650 |
|
0 |
|a Engineering mathematics.
|
| 650 |
|
0 |
|a Economics, Mathematical.
|
| 650 |
|
0 |
|a Macroeconomics.
|
| 650 |
1 |
4 |
|a Economics.
|
| 650 |
2 |
4 |
|a Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics.
|
| 650 |
2 |
4 |
|a Business and Management, general.
|
| 650 |
2 |
4 |
|a Quantitative Finance.
|
| 650 |
2 |
4 |
|a Finance, general.
|
| 650 |
2 |
4 |
|a Applications of Mathematics.
|
| 650 |
2 |
4 |
|a Business Taxation/Tax Law.
|
| 710 |
2 |
|
|a SpringerLink (Online service)
|
| 773 |
0 |
|
|t Springer eBooks
|
| 776 |
0 |
8 |
|i Printed edition:
|z 9788847011465
|
| 856 |
4 |
0 |
|u http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2
|z Full Text via HEAL-Link
|
| 912 |
|
|
|a ZDB-2-SBE
|
| 950 |
|
|
|a Business and Economics (Springer-11643)
|
