| Περίληψη: | Στα προηγούμενα κεφάλαια ασχοληθήκαμε με την εκτίμηση μιας παραμετρικής συνάρτησης g(θ) σημειακά, με την έννοια ότι αφού γνωρίζουμε την τιμή του δείγματος μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση t=Τ(x) της τιμής αυτής της g(θ), όπου T(X) είναι ένας εκτιμητής της παραμετρικής μας συνάρτησης. Επειδή μιλάμε για εκτίμηση, προφανώς, αυτή θα απέχει από την πραγματική τιμή της g(θ), δηλαδή θα έχουμε κάποιο σφάλμα εκτίμησης. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε κάποια ιδέα για αυτό το σφάλμα εκτίμησης, δίνοντας μάλιστα εμείς την ακρίβεια με την οποία ο εκτιμητής μας θέλουμε να εκτιμά την πραγματική τιμή της g(θ). Με άλλα λόγια επιθυμία μας είναι να βρούμε ένα τυχαίο διάστημα, δηλαδή τα άκρα του να είναι συναρτήσεις του δείγματος, το οποίο να καλύπτει με την ακρίβεια που θέλουμε την πραγματική τιμή της άγνωστης παραμετρικής συνάρτησης g(θ).
|
|---|
