Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει επέκταση της έρευνας των McCracken & Ng (2015) μέχρι το ∆εκέμβριο του 2016. Το κύριο θέμα της εργασίας είναι τα υποδείγματα κοινών παραγόντων. Αρχικά, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, η δομή καθώς και τα πλεονεκτήματα των κοινών παραγόντων...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Μιαούλης, Διονύσιος
Άλλοι συγγραφείς:	Βενέτης, Ιωάννης
Μορφή:	Thesis
Γλώσσα:	Greek
Έκδοση:	2018
Θέματα:	Υποδείγματα κοινών παραγόντων ∆υναμικά υποδείγματα παραγόντων Μεγάλα δεδομένα Εκτίμηση παραγόντων Factor models Dynamic factor models Big data Factor estimates 339
Διαθέσιμο Online:	http://hdl.handle.net/10889/11204

id	nemertes-10889-11204
record_format	dspace
spelling	nemertes-10889-112042022-09-05T20:36:24Z Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015) Μιαούλης, Διονύσιος Βενέτης, Ιωάννης Ζερβογιάννη, Αθηνά Κουνετάς, Κωνσταντίνος Miaoulis, Dionysios Υποδείγματα κοινών παραγόντων ∆υναμικά υποδείγματα παραγόντων Μεγάλα δεδομένα Εκτίμηση παραγόντων Factor models Dynamic factor models Big data Factor estimates 339 Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει επέκταση της έρευνας των McCracken & Ng (2015) μέχρι το ∆εκέμβριο του 2016. Το κύριο θέμα της εργασίας είναι τα υποδείγματα κοινών παραγόντων. Αρχικά, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, η δομή καθώς και τα πλεονεκτήματα των κοινών παραγόντων, μιας και βοηθούν στη διεξαγωγή ερευνών, οι οποίες απαιτούν σύνολα δεδομένων με μεγάλες διαστάσεις. Στη συνέχεια, αναλύονται οι μελέτες των Stock & Watson (2002) και των McCracken & Ng (2015), οι οποίες στάθηκαν αφορμή για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. Τέλος, πραγματοποιείται η εμπειρική ανάλυση, στην οποία διεξάγεται εκτίμηση κοινών παραγόντων για τα δεδομένα της βάσης FRED-MD, η οποία δημιουργήθηκε από τους McCracken & Ng (2015). Η ενημερωμένη FRED-MD αποτελείται από 128 χρονοσειρές με μακροοικονομικά δεδομένα με μηνιαία συχνότητα για την οικονομία των ΗΠΑ. Η ανάλυση γίνεται για το χρονικό διάστημα 1960:01 έως το 2016:12. The aim of this dissertation is the extention of the research activity of McCracken & Ng (2015) until December of 2016. The main theme of this work is the factor models. Initially, we examine the features, structure and beneﬁts of common factor models, as they contribute to research that require large datasets. The studies of Stock & Watson (2002) and McCracken & Ng (2015), which are the subject of writing this paper, are then analyzed. Finally, empirical analysis is carried out, which evaluates the common factors for the FRED-MD database, which was created by McCracken & Ng (2015). The update consists of 128 time series with macro data for the US economy at monthly frequency. The analysis is for the period 1960:01 to 2016:12 2018-04-12T08:54:41Z 2018-04-12T08:54:41Z 2017-09-22 Thesis http://hdl.handle.net/10889/11204 gr 6 application/pdf
institution	UPatras
collection	Nemertes
language	Greek
topic	Υποδείγματα κοινών παραγόντων ∆υναμικά υποδείγματα παραγόντων Μεγάλα δεδομένα Εκτίμηση παραγόντων Factor models Dynamic factor models Big data Factor estimates 339
spellingShingle	Υποδείγματα κοινών παραγόντων ∆υναμικά υποδείγματα παραγόντων Μεγάλα δεδομένα Εκτίμηση παραγόντων Factor models Dynamic factor models Big data Factor estimates 339 Μιαούλης, Διονύσιος Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)
description	Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει επέκταση της έρευνας των McCracken & Ng (2015) μέχρι το ∆εκέμβριο του 2016. Το κύριο θέμα της εργασίας είναι τα υποδείγματα κοινών παραγόντων. Αρχικά, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, η δομή καθώς και τα πλεονεκτήματα των κοινών παραγόντων, μιας και βοηθούν στη διεξαγωγή ερευνών, οι οποίες απαιτούν σύνολα δεδομένων με μεγάλες διαστάσεις. Στη συνέχεια, αναλύονται οι μελέτες των Stock & Watson (2002) και των McCracken & Ng (2015), οι οποίες στάθηκαν αφορμή για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. Τέλος, πραγματοποιείται η εμπειρική ανάλυση, στην οποία διεξάγεται εκτίμηση κοινών παραγόντων για τα δεδομένα της βάσης FRED-MD, η οποία δημιουργήθηκε από τους McCracken & Ng (2015). Η ενημερωμένη FRED-MD αποτελείται από 128 χρονοσειρές με μακροοικονομικά δεδομένα με μηνιαία συχνότητα για την οικονομία των ΗΠΑ. Η ανάλυση γίνεται για το χρονικό διάστημα 1960:01 έως το 2016:12.
author2	Βενέτης, Ιωάννης
author_facet	Βενέτης, Ιωάννης Μιαούλης, Διονύσιος
format	Thesis
author	Μιαούλης, Διονύσιος
author_sort	Μιαούλης, Διονύσιος
title	Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)
title_short	Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)
title_full	Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)
title_fullStr	Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)
title_full_unstemmed	Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)
title_sort	υποδείγματα κοινών παραγόντων. μία επέκταση της εφαρμογής των mccracken & ng (2015)
publishDate	2018
url	http://hdl.handle.net/10889/11204
work_keys_str_mv	AT miaoulēsdionysios ypodeigmatakoinōnparagontōnmiaepektasētēsepharmogēstōnmccrackenng2015
_version_	1771297347486089216

Υποδείγματα κοινών παραγόντων. Μία επέκταση της εφαρμογής των McCracken & Ng (2015)

Παρόμοια τεκμήρια