Έλεγχος στο Capital Asset Pricing Model. Μοντέλα GARCH
Βασικός στόχος αυτής τη εργασίας είναι να παρουσιάσει με λεπτομερή και τεκμηριωμένο τρόπο την διαδικασία που ακολουθεί ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής έτσι ώστε να προσδιορίσει την σχέση απόδοσης και κινδύνου κάποιων χρεογράφων με απώτερο σκοπό να καταλήξει σε ορθολογικά συμπεράσματα που μπορούν να...
Κύριος συγγραφέας: | Μαρινάκος, Γεώργιος |
---|---|
Άλλοι συγγραφείς: | Συριόπουλος, Κωνσταντίνος |
Μορφή: | Thesis |
Γλώσσα: | Greek |
Έκδοση: |
2009
|
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/1225 |
Παρόμοια τεκμήρια
-
The examination of technical trading rules, time - series trading rules and combined technical and time - series trading rules, using DAX, CAC40, FTSE100, NASDAQ and S&P500
ανά: Σκέντζου, Δέσποινα
Έκδοση: (2015) -
Επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων VaR (Value-at- Risk). Εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα
ανά: Μαρκόπουλος, Ηλίας
Έκδοση: (2011) -
Διαρθρωτικές μεταβολές στη διακύμανση και η πρόσφατη χρηματοοικονομική/οικονομική κρίση : μια εφαρμογή στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ανά: Χονδρού, Αναστασία
Έκδοση: (2012) -
Ανάλυση οικονομικών ειδήσεων για πρόβλεψη χρηματιστηριακών τιμών στον δείκτη S&P500
ανά: Καπογιαννόπουλος, Βασίλειος
Έκδοση: (2016) -
Επενδύσεις και χρηματοοικονομικοί περιορισμοί στην Ευρώπη
ανά: Κάρτσακας, Παντελής
Έκδοση: (2012)