Κεφαλαιακή επάρκεια και οικονομική αποδοτικότητα των τραπεζών
Κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας αποτελούν η διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών και της αποδοτικότητάς τους, καθώς και η ανίχνευση οποιωνδήποτε μεταβολών αυτής κατά την διάρκεια μίας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στο εμπειρικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε ένα μ...
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | Greek |
| Έκδοση: |
2021
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/10889/14523 |
| id |
nemertes-10889-14523 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
nemertes-10889-145232022-09-05T13:59:15Z Κεφαλαιακή επάρκεια και οικονομική αποδοτικότητα των τραπεζών Capital adequacy and financial efficiency of banks Βύρλα, Ελένη Virla, Eleni Ελληνικές τράπεζες Επιτροπή της Βασιλείας Κερδοφορία Κεφαλαιακή επάρκεια Οικονομική αποδοτικότητα Χρηματοπιστωτική κρίση Greek banks Profitability Economic performance Financial crisis Capital adequacy Basel Committee Κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας αποτελούν η διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών και της αποδοτικότητάς τους, καθώς και η ανίχνευση οποιωνδήποτε μεταβολών αυτής κατά την διάρκεια μίας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στο εμπειρικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, λαμβάνοντας υπόψιν ένα δείγμα 15 ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο 2005-2018, με το οποίο εξετάστηκε η επίδραση της κεφαλαιακής επάρκειας στην κερδοφορία. Στο μοντέλο ακόμη συμπεριλήφθησαν ανεξάρτητες μεταβλητές που αφορούν το μέγεθος των τραπεζών, τη ρευστότητα και το επίπεδο μόχλευσης. Η αποδοτικότητα μετρήθηκε μέσα από τους δείκτες ROA, ROE, NPM και ER. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η σχέση μεταξύ κεφαλαίου και οικονομικής αποδοτικότητας των τραπεζών είναι θετική, ενώ σε περιόδους κρίσεων τα δεδομένα των προηγούμενων ερευνών υποστηρίζουν μία ακόμη μεγαλύτερη επίδραση της κεφαλαιακής επάρκειας στην κερδοφορία. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν ότι ο δείκτης των εποπτικών κεφαλαίων TIER1+2 επιδρά θετικά στους δείκτες ROA και ROE, ενώ στους ER και NPM αρνητικά στο συνολικό διάστημα έρευνας. Παρατηρήθηκε επίσης ότι κατά την περίοδο της κρίσης η επιρροή της κεφαλαιακής επάρκειας αυξάνεται σε σύγκριση με την περίοδο προ κρίσης. Στο κομμάτι των συμπερασμάτων αναλύονται και εξηγούνται τα ευρήματα αυτά. The main objectives of this study are to investigate the link between the capital adequacy of Greek banks and their profitability, as well as to detect any changes during a financial crisis. In the empirical context, a model of multiple linear regression was used, taking into account a sample of 15 Greek banks for the period 2005-2018, which examined the effect of capital adequacy on profitability. The model also included independent variables regarding the size of banks, liquidity and the level of leverage. Efficiency was measured through ROA, ROE, NPM and ER.The literature shows that the relationship between capital and economic efficiency of banks is positive, while in times of crisis the data of previous surveys support an even greater effect of capital adequacy on profitability. The results of the analysis indicate that the TIER1 + 2 index of regulatory capital has a positive effect on the ROA and ROE indices, but a negative effect on the ER and NPM for the overall research period. It is also observed that during the crisis period the influence of capital adequacy is greater compared to the pre-crisis period. In the part of the conclusions these findings are analyzed and explained. 2021-02-24T06:17:53Z 2021-02-24T06:17:53Z 2020-11-30 http://hdl.handle.net/10889/14523 gr application/pdf |
| institution |
UPatras |
| collection |
Nemertes |
| language |
Greek |
| topic |
Ελληνικές τράπεζες Επιτροπή της Βασιλείας Κερδοφορία Κεφαλαιακή επάρκεια Οικονομική αποδοτικότητα Χρηματοπιστωτική κρίση Greek banks Profitability Economic performance Financial crisis Capital adequacy Basel Committee |
| spellingShingle |
Ελληνικές τράπεζες Επιτροπή της Βασιλείας Κερδοφορία Κεφαλαιακή επάρκεια Οικονομική αποδοτικότητα Χρηματοπιστωτική κρίση Greek banks Profitability Economic performance Financial crisis Capital adequacy Basel Committee Βύρλα, Ελένη Κεφαλαιακή επάρκεια και οικονομική αποδοτικότητα των τραπεζών |
| description |
Κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας αποτελούν η διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών και της αποδοτικότητάς τους, καθώς και η ανίχνευση οποιωνδήποτε μεταβολών αυτής κατά την διάρκεια μίας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στο εμπειρικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, λαμβάνοντας υπόψιν ένα δείγμα 15 ελληνικών τραπεζών για την χρονική περίοδο 2005-2018, με το οποίο εξετάστηκε η επίδραση της κεφαλαιακής επάρκειας στην κερδοφορία. Στο μοντέλο ακόμη συμπεριλήφθησαν ανεξάρτητες μεταβλητές που αφορούν το μέγεθος των τραπεζών, τη ρευστότητα και το επίπεδο μόχλευσης. Η αποδοτικότητα μετρήθηκε μέσα από τους δείκτες ROA, ROE, NPM και ER. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η σχέση μεταξύ κεφαλαίου και οικονομικής αποδοτικότητας των τραπεζών είναι θετική, ενώ σε περιόδους κρίσεων τα δεδομένα των προηγούμενων ερευνών υποστηρίζουν μία ακόμη μεγαλύτερη επίδραση της κεφαλαιακής επάρκειας στην κερδοφορία. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν ότι ο δείκτης των εποπτικών κεφαλαίων TIER1+2 επιδρά θετικά στους δείκτες ROA και ROE, ενώ στους ER και NPM αρνητικά στο συνολικό διάστημα έρευνας. Παρατηρήθηκε επίσης ότι κατά την περίοδο της κρίσης η επιρροή της κεφαλαιακής επάρκειας αυξάνεται σε σύγκριση με την περίοδο προ κρίσης. Στο κομμάτι των συμπερασμάτων αναλύονται και εξηγούνται τα ευρήματα αυτά. |
| author2 |
Virla, Eleni |
| author_facet |
Virla, Eleni Βύρλα, Ελένη |
| author |
Βύρλα, Ελένη |
| author_sort |
Βύρλα, Ελένη |
| title |
Κεφαλαιακή επάρκεια και οικονομική αποδοτικότητα των τραπεζών |
| title_short |
Κεφαλαιακή επάρκεια και οικονομική αποδοτικότητα των τραπεζών |
| title_full |
Κεφαλαιακή επάρκεια και οικονομική αποδοτικότητα των τραπεζών |
| title_fullStr |
Κεφαλαιακή επάρκεια και οικονομική αποδοτικότητα των τραπεζών |
| title_full_unstemmed |
Κεφαλαιακή επάρκεια και οικονομική αποδοτικότητα των τραπεζών |
| title_sort |
κεφαλαιακή επάρκεια και οικονομική αποδοτικότητα των τραπεζών |
| publishDate |
2021 |
| url |
http://hdl.handle.net/10889/14523 |
| work_keys_str_mv |
AT byrlaelenē kephalaiakēeparkeiakaioikonomikēapodotikotētatōntrapezōn AT byrlaelenē capitaladequacyandfinancialefficiencyofbanks |
| _version_ |
1771297243550187520 |
