International dynamic linkages across government bond yield curves
We create a framework by which, we estimate parsimonious models, developed across the literature, in order to create yield curves which represent the Term Structure of Interest Rates. We combine data considering daily government securities of Greece and Germany. We use generated yields to create vec...
Κύριος συγγραφέας: | Πομώνης, Παναγιώτης |
---|---|
Άλλοι συγγραφείς: | Pomonis, Panagiotis |
Γλώσσα: | English |
Έκδοση: |
2022
|
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/10889/16069 |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Πρόβλεψη υφέσεων χρησιμοποιώντας την καμπύλη αποδόσεων
ανά: Παπαγεωργακοπούλου, Μαρία
Έκδοση: (2020) -
Επιπτώσεις της μείωσης των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων στην οικονομία.
Έκδοση: (1996) -
Οικονομική ανάπτυξη και μεταβλητότητα των κρατικών ομολόγων
ανά: Τρέκος, Νικόλαος
Έκδοση: (2016) -
Κρατικά και εταιρικά ομόλογα
ανά: Γραμματίκας, Γεώργιος
Έκδοση: (2022) -
Εμπειρική ανάλυση της καμπύλης αποδόσεων να προβλέψει την οικονομική δραστηριότητα
ανά: Ευγενίδη, Μάνθα
Έκδοση: (2022)