Non parametric estimation of the volatility of cryptocurrencies using high frequency data
In recent years, the cryptocurrency market has gained increased interest among investors, academics, policy makers and regulators all over the world, aiming to understand the unique characteristics and dynamics of cryptocurrencies price formation. The highly volatile nature and jump behavior in cryp...
Κύριος συγγραφέας: | Τάντουλα, Μαρία |
---|---|
Άλλοι συγγραφείς: | Tantoula, Maria |
Γλώσσα: | English |
Έκδοση: |
2022
|
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | https://hdl.handle.net/10889/23503 |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Study of the volatility of bitcoin cryptocurrency using machine learning methods : an implementation in R
ανά: Αριστείδου, Χριστόφορος
Έκδοση: (2020) -
Η αγορά των κρυπτονομισμάτων : μια θεωρητική και εμπειρική ανάλυση μέσα από την σχέση των αποδόσεων και την μεταβλητότητά τους
ανά: Δημάκης, Στυλιανός
Έκδοση: (2022) -
Αξιολόγηση μεθόδων μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη της κατεύθυνσης μεταβλητότητας κρυπτονομισμάτων : μια μελέτη για το κρυπτονόμισμα Bitcoin
ανά: Τσαρπάλα, Ευσταθία Νικολέτα
Έκδοση: (2021) -
H επίδραση των δημιουργών περιεχομένου στην κατεύθυνση μεταβλητότητας κρυπτονομισμάτων : μια εμπειρική προσέγγιση
ανά: Τσούνης, Γρηγόριος
Έκδοση: (2022) -
Διαφοροποίηση με κρυπτονομίσματα, αποδόσεις και μεταβλητότητα
ανά: Κατσαρδής, Βασίλειος
Έκδοση: (2021)