Επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων VaR (Value-at- Risk). Εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση της μεθόδου μέτρησης κινδύνου Value at Risk (VaR). Παρουσιάζουμε μερικούς βασικούς τρόπους μέτρησης του Value at Risk και εφαρμόζουμε σε δεδομένα ενός χαρτοφυλακίου συναλλαγματικών ισοτιμιών και στον γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών διαφορετικά μ...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Μαρκόπουλος, Ηλίας
Άλλοι συγγραφείς:	Βενέτης, Ιωάννης
Μορφή:	Thesis
Γλώσσα:	Greek
Έκδοση:	2011
Θέματα:	Μέτρηση κινδύνου Χρηματιστήριο Αθηνών Μοντέλο GARCH Value at Risk (VaR) Athens stock exchange GARCH 332.41
Διαθέσιμο Online:	http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4017

id	nemertes-10889-4017
record_format	dspace
spelling	nemertes-10889-40172022-09-05T20:20:17Z Επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων VaR (Value-at- Risk). Εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα Μαρκόπουλος, Ηλίας Βενέτης, Ιωάννης Βενέτης, Ιωάννης Τζελέπης, Δημήτριος Σόγιακας, Βασίλειος Markopoulos, Ilias Μέτρηση κινδύνου Χρηματιστήριο Αθηνών Μοντέλο GARCH Value at Risk (VaR) Athens stock exchange GARCH 332.41 Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση της μεθόδου μέτρησης κινδύνου Value at Risk (VaR). Παρουσιάζουμε μερικούς βασικούς τρόπους μέτρησης του Value at Risk και εφαρμόζουμε σε δεδομένα ενός χαρτοφυλακίου συναλλαγματικών ισοτιμιών και στον γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών διαφορετικά μοντέλα GARCH (IGARCH, TGARCH, EGARCH, GARCH) για την εκτίμηση του VaR με ορίζοντα μιας ημέρας (1- day ahead). Εφαρμόζουμε διαφορετικές υποθέσεις για την κατανομή των αποδόσεων (normal, student's-t, ged), χρησιμοποιούμε διαφορετικά μεγέθη δείγματος (250, 500, 750, 1000) και επίπεδα εμπιστοσύνης για το VaR (95% και 99%). Στην συνέχεια τα αποτελέσματα τού κάθε μοντέλου ελέγχονται με βάση τον έλεγχο του Kupiec για την καταλληλότητα τους. In the present diplomatic essay we present a review of the method for risk measurement Value at Risk (VaR). We present a few basic ways of measuring Value at Risk and apply to data of an exchange rates portfolio and Athens stock exchange index different GARCH (IGARCH, TGARCH, EGARCH, GARCH) models for the estimation of the 1-day ahead VaR. We use various assumptions for the distribution of the returns (normal, student's-t, ged), various sample sizes (250, 500, 750, 1000) and VaR confidence levels (95% and 99%). Then the results of each model are tested using Kupiec test for their performance. 2011-01-05T09:52:23Z 2011-01-05T09:52:23Z 2010-06-17 2011-01-05T09:52:23Z Thesis http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4017 gr Η ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. 0 application/pdf
institution	UPatras
collection	Nemertes
language	Greek
topic	Μέτρηση κινδύνου Χρηματιστήριο Αθηνών Μοντέλο GARCH Value at Risk (VaR) Athens stock exchange GARCH 332.41
spellingShingle	Μέτρηση κινδύνου Χρηματιστήριο Αθηνών Μοντέλο GARCH Value at Risk (VaR) Athens stock exchange GARCH 332.41 Μαρκόπουλος, Ηλίας Επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων VaR (Value-at- Risk). Εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα
description	Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση της μεθόδου μέτρησης κινδύνου Value at Risk (VaR). Παρουσιάζουμε μερικούς βασικούς τρόπους μέτρησης του Value at Risk και εφαρμόζουμε σε δεδομένα ενός χαρτοφυλακίου συναλλαγματικών ισοτιμιών και στον γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών διαφορετικά μοντέλα GARCH (IGARCH, TGARCH, EGARCH, GARCH) για την εκτίμηση του VaR με ορίζοντα μιας ημέρας (1- day ahead). Εφαρμόζουμε διαφορετικές υποθέσεις για την κατανομή των αποδόσεων (normal, student's-t, ged), χρησιμοποιούμε διαφορετικά μεγέθη δείγματος (250, 500, 750, 1000) και επίπεδα εμπιστοσύνης για το VaR (95% και 99%). Στην συνέχεια τα αποτελέσματα τού κάθε μοντέλου ελέγχονται με βάση τον έλεγχο του Kupiec για την καταλληλότητα τους.
author2	Βενέτης, Ιωάννης
author_facet	Βενέτης, Ιωάννης Μαρκόπουλος, Ηλίας
format	Thesis
author	Μαρκόπουλος, Ηλίας
author_sort	Μαρκόπουλος, Ηλίας
title	Επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων VaR (Value-at- Risk). Εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα
title_short	Επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων VaR (Value-at- Risk). Εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα
title_full	Επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων VaR (Value-at- Risk). Εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα
title_fullStr	Επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων VaR (Value-at- Risk). Εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα
title_full_unstemmed	Επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων VaR (Value-at- Risk). Εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα
title_sort	επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων var (value-at- risk). εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα
publishDate	2011
url	http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4017
work_keys_str_mv	AT markopoulosēlias episkopēsētēsmethodouapotimēsēskindynouchrēmatooikonomikōnperiousiakōnstoicheiōnvarvalueatriskepharmogēseellēnikadedomena
_version_	1771297342569316352

Επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων VaR (Value-at- Risk). Εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα

Παρόμοια τεκμήρια