Επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων VaR (Value-at- Risk). Εφαρμογή σε ελληνικά δεδομένα
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση της μεθόδου μέτρησης κινδύνου Value at Risk (VaR). Παρουσιάζουμε μερικούς βασικούς τρόπους μέτρησης του Value at Risk και εφαρμόζουμε σε δεδομένα ενός χαρτοφυλακίου συναλλαγματικών ισοτιμιών και στον γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών διαφορετικά μ...
Κύριος συγγραφέας: | Μαρκόπουλος, Ηλίας |
---|---|
Άλλοι συγγραφείς: | Βενέτης, Ιωάννης |
Μορφή: | Thesis |
Γλώσσα: | Greek |
Έκδοση: |
2011
|
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4017 |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών
ανά: Κόντη, Γεωργία
Έκδοση: (2017) -
Εκτίμηση μέγιστης δυνητικής ζημίας (VaR) σε χαρτοφυλάκια
ανά: Δημητράντζου, Χριστίνα
Έκδοση: (2015) -
Value at risk and conditional value at risk : μια θεωρητική προσέγγιση
ανά: Μαυροειδή, Ειρήνη
Έκδοση: (2016) -
Έλεγχος στο Capital Asset Pricing Model. Μοντέλα GARCH
ανά: Μαρινάκος, Γεώργιος
Έκδοση: (2009) -
Χρονικά εξαρτώμενες συσχετίσεις μεταξύ τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών των αγορών κεφαλαίου και ομολόγων
ανά: Καραχρήστος, Απόστολος
Έκδοση: (2013)