Υποδείγματα χρονοσειρών περιορισμένης εξαρτημένης μεταβλητής και μέτρηση της ταχείας διάχυσης αρνητικών χρηματοοικονομικών συμβάντων

• Κύριος συγγραφέας: Λίβανος, Θεόδωρος
• Άλλοι συγγραφείς: Βενέτης, Ιωάννης
• Μορφή: Thesis
• Γλώσσα: Greek
• Έκδοση: 2011
• Θέματα: Αρνητικά χρηματοοικονομικά συμβάντα; Υποδείγματα περιορισμένης εξαρτημένης μεταβλητής; Οικονομικές κρίσεις; Νομισματικές κρίσεις; Μετάδοση οικονομικής κρίσης; Μηχανισμοί διάχυσης αρνητικών χρηματοοικονομικών συμβάντων; Μέτρηση ταχείας διάχυσης αρνητικών χρηματοοικονομικών συμβάντων; Financial contagion; Multinomial logit; Probit models; Logit models; Asian flu; Ruble crisis; 332.042

Στόχος της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί η Ταχεία Διάχυση Αρνητικών Χρηματοοικονομικών Συμβάντων (financial contagion) όπως αυτή παρουσιάζεται στην βιβλιογραφία καθώς επίσης οι αιτίες, οι τρόποι διάχυσης και οι τρόποι μέτρησης της. Όσον αφορά στο εφαρμοσμένο κομμάτι της υπάρχουσας βιβλιογραφίας εξετάζεται το μέρος αυτής το οποίο αφορά στην εξέταση της Ταχείας Διάχυσης Αρνητικών Χρηματοοικονομικών Συμβάντων με μοντέλα περιορισμένης εξαρτημένης μεταβλητής. Γίνεται εκτενέστερη ανάλυση στο multinomial logit μοντέλο το οποίο φανερώνει την πιθανότητα εμφάνισης ενός ενδεχομένου σε σχέση με τις επεξηγηματικές μεταβλητές που επιλέγονται. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται και μια εμπειρική εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου με δεδομένα που αφορούν την Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά με σκοπό να δειχθεί αν οι χαμηλές αποδόσεις ορισμένων υποδεικτών του Γενικού Δείκτη Τιμών επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης ταυτόχρονων κοινών υπερβάσεων στις αποδόσεις (coexceedances) και άλλων υποδεικτών.