Αντιστάθμιση της μεταβλητότητας των αξιογράφων
Τις τελευταίες δεκαετίες η υψηλή μεταβλητότητα που παρατηρείται στις χρηματοοικονομικές μεταβλητές, έχει δημιουργήσει έντονη την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρέχουν τα μέσα για αντιστάθμιση του κινδύνου. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει κατ...
Κύριος συγγραφέας: | |
---|---|
Άλλοι συγγραφείς: | |
Μορφή: | Thesis |
Γλώσσα: | Greek |
Έκδοση: |
2011
|
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4367 |
id |
nemertes-10889-4367 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
nemertes-10889-43672022-09-05T20:34:56Z Αντιστάθμιση της μεταβλητότητας των αξιογράφων Hedging of financial assets volatility Βλάχος, Δημήτριος Δημαρά, Ευθαλία Βενέτης, Ιωάννης Δημαρά, Ευθαλία Σόγιακας, Βασίλειος Vlachos, Dimitrios Μεταβλητότητα Δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας Συνολοκλήρωση Αιτιότητα Volatility Volatility index Cointegration Granger causality 332.6 Τις τελευταίες δεκαετίες η υψηλή μεταβλητότητα που παρατηρείται στις χρηματοοικονομικές μεταβλητές, έχει δημιουργήσει έντονη την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρέχουν τα μέσα για αντιστάθμιση του κινδύνου. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει κατασκευασθεί ένας δείκτης που αντιπροσωπεύει την τεκμαρτή μεταβλητότητα των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, ο δείκτης VIX. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης του δείκτη VIX με την αγορά του S&P500 και η σχέση συνολοκλήρωσης τεκμαρτής και δεσμευμένης μεταβλητότητας του S&P500. -- 2011-06-16T06:03:29Z 2011-06-16T06:03:29Z 2011-02-28 2011-06-16T06:03:29Z Thesis http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4367 gr Η ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. 0 application/pdf |
institution |
UPatras |
collection |
Nemertes |
language |
Greek |
topic |
Μεταβλητότητα Δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας Συνολοκλήρωση Αιτιότητα Volatility Volatility index Cointegration Granger causality 332.6 |
spellingShingle |
Μεταβλητότητα Δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας Συνολοκλήρωση Αιτιότητα Volatility Volatility index Cointegration Granger causality 332.6 Βλάχος, Δημήτριος Αντιστάθμιση της μεταβλητότητας των αξιογράφων |
description |
Τις τελευταίες δεκαετίες η υψηλή μεταβλητότητα που παρατηρείται στις χρηματοοικονομικές μεταβλητές, έχει δημιουργήσει έντονη την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρέχουν τα μέσα για αντιστάθμιση του κινδύνου. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει κατασκευασθεί ένας δείκτης που αντιπροσωπεύει την τεκμαρτή μεταβλητότητα των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, ο δείκτης VIX.
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης του δείκτη VIX με την αγορά του S&P500 και η σχέση συνολοκλήρωσης τεκμαρτής και δεσμευμένης μεταβλητότητας του S&P500. |
author2 |
Δημαρά, Ευθαλία |
author_facet |
Δημαρά, Ευθαλία Βλάχος, Δημήτριος |
format |
Thesis |
author |
Βλάχος, Δημήτριος |
author_sort |
Βλάχος, Δημήτριος |
title |
Αντιστάθμιση της μεταβλητότητας των αξιογράφων |
title_short |
Αντιστάθμιση της μεταβλητότητας των αξιογράφων |
title_full |
Αντιστάθμιση της μεταβλητότητας των αξιογράφων |
title_fullStr |
Αντιστάθμιση της μεταβλητότητας των αξιογράφων |
title_full_unstemmed |
Αντιστάθμιση της μεταβλητότητας των αξιογράφων |
title_sort |
αντιστάθμιση της μεταβλητότητας των αξιογράφων |
publishDate |
2011 |
url |
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4367 |
work_keys_str_mv |
AT blachosdēmētrios antistathmisētēsmetablētotētastōnaxiographōn AT blachosdēmētrios hedgingoffinancialassetsvolatility |
_version_ |
1771297355715313664 |