Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο κίνδυνος της αγοράς
Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται μια μέθοδος ιδιαίτερα γνωστή στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την οποία γίνεται αποτίμηση της αξίας σε κίνδυνο, Value at Risk, που είναι εκτεθειμένες μετοχές και χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με την συσχέτιση των αποδόσεων των περουσιακών τους στοιχείων, αλλά και το συστηματικ...
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Μορφή: | Thesis |
| Γλώσσα: | Greek |
| Έκδοση: |
2011
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4497 |
| id |
nemertes-10889-4497 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
nemertes-10889-44972022-09-05T06:57:18Z Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο κίνδυνος της αγοράς Δελλής, Μάριος - Αλέξανδρος Σόγιακας, Βασίλειος Βενέτης, Ιωάννης Τζελέπης, Δημήτριος Σόγιακας, Βασίλειος Dellis, Marios - Alexandros Επιτροπή Βασιλείας Αξία σε κίνδυνο Μοντέλα GARCH Έλεγχος Kupiec Basel Committee Value at risk GARCH Models Kupiec test 658.155 Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται μια μέθοδος ιδιαίτερα γνωστή στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την οποία γίνεται αποτίμηση της αξίας σε κίνδυνο, Value at Risk, που είναι εκτεθειμένες μετοχές και χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με την συσχέτιση των αποδόσεων των περουσιακών τους στοιχείων, αλλά και το συστηματικό κίνδυνο αυτών σε σχέση με τις γενικές τάσεις της αγοράς. Χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις 3 μετοχών, αλλά και ενός χαρτοφυλακίου μετοχών απο το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι να γίνει μια συγκρτική ανάλυση της αξίας σε κίνδυνο (VaR) για έναν επενδυτή με θέση αγοράς σε διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης και για δύο υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (GARCH και E-GARCH). Για αυτή την συγκριτική ανάλυση, χρησιμοποιείται μια μεθοδολογία για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των παραπάνω υποδειγμάτων, γνωστή ως έλεγχος Kupiec. In this Theses, we present an application well-known in the financial sector, Value at Risk, with which we measure the risk of stocks and portofolios. Using the returns of 3 stocks and a portofolio from the Greek Stock Exchange Market, the basic goal of the present theses is to make a comparative analysis of the value at risk for an investor with long rading position in various confidence levels and for two generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models (GARCH and E-GARCH). For this comparative analysis, a methodology is used to backtest the results of the GARCH models, known as Kupiec Test. 2011-07-29T05:45:42Z 2011-07-29T05:45:42Z 2010-06-15 2011-07-29T05:45:42Z Thesis http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4497 gr Η ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. 12 application/pdf |
| institution |
UPatras |
| collection |
Nemertes |
| language |
Greek |
| topic |
Επιτροπή Βασιλείας Αξία σε κίνδυνο Μοντέλα GARCH Έλεγχος Kupiec Basel Committee Value at risk GARCH Models Kupiec test 658.155 |
| spellingShingle |
Επιτροπή Βασιλείας Αξία σε κίνδυνο Μοντέλα GARCH Έλεγχος Kupiec Basel Committee Value at risk GARCH Models Kupiec test 658.155 Δελλής, Μάριος - Αλέξανδρος Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο κίνδυνος της αγοράς |
| description |
Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται μια μέθοδος ιδιαίτερα γνωστή στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την οποία γίνεται αποτίμηση της αξίας σε κίνδυνο, Value at Risk, που είναι εκτεθειμένες μετοχές και χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με την συσχέτιση των αποδόσεων των περουσιακών τους στοιχείων, αλλά και το συστηματικό κίνδυνο αυτών σε σχέση με τις γενικές τάσεις της αγοράς. Χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις 3 μετοχών, αλλά και ενός χαρτοφυλακίου μετοχών απο το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι να γίνει μια συγκρτική ανάλυση της αξίας σε κίνδυνο (VaR) για έναν επενδυτή με θέση αγοράς σε διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης και για δύο υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (GARCH και E-GARCH). Για αυτή την συγκριτική ανάλυση, χρησιμοποιείται μια μεθοδολογία για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των παραπάνω υποδειγμάτων, γνωστή ως έλεγχος Kupiec. |
| author2 |
Σόγιακας, Βασίλειος |
| author_facet |
Σόγιακας, Βασίλειος Δελλής, Μάριος - Αλέξανδρος |
| format |
Thesis |
| author |
Δελλής, Μάριος - Αλέξανδρος |
| author_sort |
Δελλής, Μάριος - Αλέξανδρος |
| title |
Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο κίνδυνος της αγοράς |
| title_short |
Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο κίνδυνος της αγοράς |
| title_full |
Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο κίνδυνος της αγοράς |
| title_fullStr |
Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο κίνδυνος της αγοράς |
| title_full_unstemmed |
Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο κίνδυνος της αγοράς |
| title_sort |
η επιτροπή της βασιλείας και ο κίνδυνος της αγοράς |
| publishDate |
2011 |
| url |
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4497 |
| work_keys_str_mv |
AT dellēsmariosalexandros ēepitropētēsbasileiaskaiokindynostēsagoras |
| _version_ |
1771297167943663616 |
