Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο κίνδυνος της αγοράς

• Κύριος συγγραφέας: Δελλής, Μάριος - Αλέξανδρος
• Άλλοι συγγραφείς: Σόγιακας, Βασίλειος
• Μορφή: Thesis
• Γλώσσα: Greek
• Έκδοση: 2011
• Θέματα: Επιτροπή Βασιλείας; Αξία σε κίνδυνο; Μοντέλα GARCH; Έλεγχος Kupiec; Basel Committee; Value at risk; GARCH Models; Kupiec test; 658.155

Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται μια μέθοδος ιδιαίτερα γνωστή στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την οποία γίνεται αποτίμηση της αξίας σε κίνδυνο, Value at Risk, που είναι εκτεθειμένες μετοχές και χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με την συσχέτιση των αποδόσεων των περουσιακών τους στοιχείων, αλλά και το συστηματικ...