Διαρθρωτικές μεταβολές στη διακύμανση και η πρόσφατη χρηματοοικονομική/οικονομική κρίση : μια εφαρμογή στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με το ζήτημα των διαρθρωτικών μεταβολών στη μη δεσμευμένη διακύμανση χρηματιστηριακών στοιχείων. Παρουσιάζονται διάφοροι έλεγχοι που χρησιμοποιούνται στην εμπειρική έρευνα, μαζί με μια σύντομη παρουσίαση των επιπτώσεων από την αγνόηση της ύπαρξης τέτοιων μεταβολών....
Κύριος συγγραφέας: | Χονδρού, Αναστασία |
---|---|
Άλλοι συγγραφείς: | Βενέτης, Ιωάννης |
Μορφή: | Thesis |
Γλώσσα: | Greek |
Έκδοση: |
2012
|
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/10889/5033 |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Διαρθρωτικές μεταβολές και "αστάθεια" στις αποδόσεις επιμέρους μετοχών και δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
ανά: Καζάκου, Βαρβάρα
Έκδοση: (2010) -
Εξαγωγή αποδοτικών και ερμηνεύσιμων επενδυτικών κανόνων με χρήση μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης
ανά: Αμοργιανιώτης, Θωμάς
Έκδοση: (2015) -
Έλεγχος στο Capital Asset Pricing Model. Μοντέλα GARCH
ανά: Μαρινάκος, Γεώργιος
Έκδοση: (2009) -
Studies on break detection in financial time series volatility
ανά: Χατζηκωνσταντή, Βασιλική
Έκδοση: (2017) -
Value at Risk (VaR). Empirical parametric models and evaluation
ανά: Ιωαννίδης, Μιχαήλ
Έκδοση: (2018)