| Περίληψη: | Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και είναι άρρηκτα συνυφασμένος με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο καθορισμός των προσδιοριστικών παραγόντων της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών σε Ευρωζώνη και Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η επίδραση διαφόρων λογιστικών και μακροοικονομικών μεγεθών στους δείκτες των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), των προβλέψεων (LLP) και των αποθεματικών (LLR) επισφαλών δανείων. Η εμπειρική ανάλυση υλοποιείται τόσο σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων τραπεζών, χρησιμοποιώντας δυναμικά μοντέλα παλινδρόμησης. Τα ευρήματα της μελέτης επεκτείνουν την βιβλιογραφία και επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις, ότι η δυναμική αντοχή του πιστωτικού κινδύνου, λογιστικοί δείκτες (όπως ο δείκτης κεφαλαίου, ο δείκτης ρευστότητας και το μέγεθος της τράπεζας) και μακροοικονομικά μεγέθη (όπως η ανεργία, το δημόσιο χρέος, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ και ο πληθωρισμός), ερμηνεύουν τις μεταβολές της ποιότητας των χορηγήσεων. Οι παράγοντες αυτοί δύναται να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης για τις μελλοντικές μεταβολές των προβληματικών δανείων, από τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές, για την διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποφυγή κρίσεων.
|
|---|
