Αξία σε κίνδυνο και τεχνικές εκτίμησής της
Η ποσοτικοποίηση του κινδύνου της αγοράς μέσω της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk), αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ελέγχου για ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια ρευστότητας και η ασφάλεια των επενδύσεων. Ωστόσο, η μαθηματική μοντελοποίηση του κινδύνου για ένα χαρ...
Κύριος συγγραφέας: | Καραμέρος, Παναγιώτης |
---|---|
Άλλοι συγγραφείς: | Δασκαλάκη, Σοφία |
Μορφή: | Thesis |
Γλώσσα: | Greek |
Έκδοση: |
2016
|
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/10889/9001 |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών
ανά: Κόντη, Γεωργία
Έκδοση: (2017) -
The macroeconomic determinants of Value at Risk of eurozone stock markets
ανά: Στάικος, Φίλιππος
Έκδοση: (2018) -
Value-at-Risk in the presence of asymmetry : the FIGARGH model
ανά: Σαλάτας, Ηλίας
Έκδοση: (2018) -
Value at risk and conditional value at risk : μια θεωρητική προσέγγιση
ανά: Μαυροειδή, Ειρήνη
Έκδοση: (2016) -
Αποτίμηση χαρτοφυλακίων των κλάδων της χρηματαγοράς και βέλτιστη επιλογή με χρήση οικονομικών μεθόδων
ανά: Τζαβαλής, Ανάργυρος
Έκδοση: (2017)