Transmission of US monetary policy to the world economies. A time varying multi-country factor augmented vector autoregressive approach
In this thesis, I examine the international transmission of US monetary policy shocks across euro area and Asian countries. For this purpose I use a time varying Factor Augmented VAR (FAVAR) model which I estimate by using Bayesian techniques. I first examine all the possible channels through whic...
Κύριος συγγραφέας: | Ευγενίδης, Αναστάσιος |
---|---|
Άλλοι συγγραφείς: | Συριόπουλος, Κωνσταντίνος |
Μορφή: | Thesis |
Γλώσσα: | Greek |
Έκδοση: |
2016
|
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/10889/9280 |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Transmission of US monetary policy to the world economies. A time varying multi-country factor augmented vector autoregressive approach /
ανά: Ευγενίδης, Αναστάσιος -
Εκτίμηση των παραμέτρων της διπαραμετρικής εκθετικής κατανομής από ένα διπλά διακεκομμένο δείγμα
ανά: Δασκαλάκη, Ιωάννα
Έκδοση: (2011) -
Fault detection in railway vehicle suspension systems under
varying operating conditions
ανά: Γεωργούλης, Χρήστος-Χαράλαμπος
Έκδοση: (2021) -
Ανάλυση και μοντελοποίηση μη-στάσιμων εν πτήσει στοχαστικών ταλαντώσεων αεροσκάφους
ανά: Κατράς, Μιχαήλ-Μηνάς
Έκδοση: (2021) -
Essays on fiscal policy
ανά: Χρυσανθακόπουλος, Χρήστος
Έκδοση: (2024)