Transmission of US monetary policy to the world economies. A time varying multi-country factor augmented vector autoregressive approach

In this thesis, I examine the international transmission of US monetary policy shocks across euro area and Asian countries. For this purpose I use a time varying Factor Augmented VAR (FAVAR) model which I estimate by using Bayesian techniques. I first examine all the possible channels through whic...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Ευγενίδης, Αναστάσιος
Άλλοι συγγραφείς: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Thesis
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 2016
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/10889/9280

Παρόμοια τεκμήρια