Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων

Μελετούμε τα spreads των ελληνικών ομολόγων την περίοδο Ιανουαρίου 2001- Δεκεμβρίου 2015 και εξετάζουμε την ικανότητα του μοντέλου για πρόβλεψη. Ανά (οικονομική) περίοδο διαφέρουν τόσο η επίδραση όσο και η σημαντικότητα του δείκτη VIX και των υπολοίπων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τα spreads των...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Κωνσταντάτος, Χριστόφορος
Other Authors:	Τσαγκανός, Αθανάσιος
Format:	Thesis
Language:	Greek
Published:	2016
Subjects:	Ελληνικά ομόλογα Ομόλογα Spreads ICRG Economic risk rate (ERR) Financial risk rate (FRR) Political risk rate (PRR) 332.632 32
Online Access:	http://hdl.handle.net/10889/9643

id	nemertes-10889-9643
record_format	dspace
spelling	nemertes-10889-96432022-09-05T09:41:52Z Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων Κωνσταντάτος, Χριστόφορος Τσαγκανός, Αθανάσιος Τσαγκανός, Αθανάσιος Γεωργόπουλος, Αντώνιος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Konstantatos, Christoforos Ελληνικά ομόλογα Ομόλογα Spreads ICRG Economic risk rate (ERR) Financial risk rate (FRR) Political risk rate (PRR) 332.632 32 Μελετούμε τα spreads των ελληνικών ομολόγων την περίοδο Ιανουαρίου 2001- Δεκεμβρίου 2015 και εξετάζουμε την ικανότητα του μοντέλου για πρόβλεψη. Ανά (οικονομική) περίοδο διαφέρουν τόσο η επίδραση όσο και η σημαντικότητα του δείκτη VIX και των υπολοίπων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τα spreads των ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης παρατηρούμε ιδιαίτερη ευαισθησία των spreads στις μεταβολές του δείκτη VIX, καθώς και ότι σημαντικά μακροοικονομικά μεγέθη βοηθούν στην συγκράτηση τους. -- 2016-09-21T10:06:06Z 2016-09-21T10:06:06Z 2016-04-05 Thesis http://hdl.handle.net/10889/9643 gr 0 application/pdf
institution	UPatras
collection	Nemertes
language	Greek
topic	Ελληνικά ομόλογα Ομόλογα Spreads ICRG Economic risk rate (ERR) Financial risk rate (FRR) Political risk rate (PRR) 332.632 32
spellingShingle	Ελληνικά ομόλογα Ομόλογα Spreads ICRG Economic risk rate (ERR) Financial risk rate (FRR) Political risk rate (PRR) 332.632 32 Κωνσταντάτος, Χριστόφορος Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων
description	Μελετούμε τα spreads των ελληνικών ομολόγων την περίοδο Ιανουαρίου 2001- Δεκεμβρίου 2015 και εξετάζουμε την ικανότητα του μοντέλου για πρόβλεψη. Ανά (οικονομική) περίοδο διαφέρουν τόσο η επίδραση όσο και η σημαντικότητα του δείκτη VIX και των υπολοίπων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τα spreads των ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης παρατηρούμε ιδιαίτερη ευαισθησία των spreads στις μεταβολές του δείκτη VIX, καθώς και ότι σημαντικά μακροοικονομικά μεγέθη βοηθούν στην συγκράτηση τους.
author2	Τσαγκανός, Αθανάσιος
author_facet	Τσαγκανός, Αθανάσιος Κωνσταντάτος, Χριστόφορος
format	Thesis
author	Κωνσταντάτος, Χριστόφορος
author_sort	Κωνσταντάτος, Χριστόφορος
title	Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων
title_short	Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων
title_full	Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων
title_fullStr	Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων
title_full_unstemmed	Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων
title_sort	μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων
publishDate	2016
url	http://hdl.handle.net/10889/9643
work_keys_str_mv	AT kōnstantatoschristophoros meletētōnspreadstōnellēnikōnomologōn
_version_	1771297188481073152

Μελέτη των spreads των ελληνικών ομολόγων

Similar Items