Bond math : the theory behind the formulas /

A guide to the theory behind bond math formulas Bond Math explores the ideas and assumptions behind commonly used statistics on risk and return for individual bonds and on fixed income portfolios. But this book is much more than a series of formulas and calculations; the emphasis is on how to think...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Smith, Donald J., 1947-
Μορφή: Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Hoboken, N.J. : Wiley, [2011]
Σειρά:Wiley finance series.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
LEADER 04184nam a2200805 4500
001 ocn747426526
003 OCoLC
005 20170124070937.3
006 m o d
007 cr cnu---unuuu
008 110822s2011 njua ob 001 0 eng d
040 |a N$T  |b eng  |e pn  |c N$T  |d WAU  |d YDXCP  |d E7B  |d CDX  |d UMI  |d OCLCQ  |d SFB  |d EBLCP  |d DG1  |d COO  |d MERUC  |d DEBSZ  |d OCLCQ  |d TEFOD  |d OCLCF  |d FMG  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d MHW  |d CNSPO  |d UKDOC  |d OCLCQ  |d UV0  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d DG1  |d GrThAP 
019 |a 747314071  |a 757516344  |a 770867123  |a 856992996 
020 |a 9781118268001  |q (electronic bk.) 
020 |a 1118268008  |q (electronic bk.) 
020 |a 9780470879214  |q (electronic bk.) 
020 |a 0470879211  |q (electronic bk.) 
020 |a 9781118103166  |q (electronic bk.) 
020 |a 1118103165  |q (electronic bk.) 
020 |a 9781118103173  |q (e-book) 
020 |a 1118103173  |q (e-book) 
020 |z 9781576603062  |q (cloth) 
020 |z 1576603067  |q (cloth) 
029 1 |a AU@  |b 000048636321 
029 1 |a AU@  |b 000052898906 
029 1 |a CHBIS  |b 007307228 
029 1 |a CHNEW  |b 000618696 
029 1 |a CHVBK  |b 182416992 
029 1 |a DEBBG  |b BV040590268 
029 1 |a DEBSZ  |b 367965615 
029 1 |a DEBSZ  |b 396994814 
029 1 |a DEBSZ  |b 449241238 
029 1 |a NZ1  |b 14675284 
035 |a (OCoLC)747426526  |z (OCoLC)747314071  |z (OCoLC)757516344  |z (OCoLC)770867123  |z (OCoLC)856992996 
037 |a CL0500000114  |b Safari Books Online 
050 4 |a HG4651  |b .S57 2011eb 
072 7 |a BUS  |x 036010  |2 bisacsh 
082 0 4 |a 332.63/2301519  |2 22 
049 |a MAIN 
100 1 |a Smith, Donald J.,  |d 1947- 
245 1 0 |a Bond math :  |b the theory behind the formulas /  |c Donald J. Smith. 
264 1 |a Hoboken, N.J. :  |b Wiley,  |c [2011] 
264 4 |c ©2011 
300 |a 1 online resource (xiv, 272 pages) :  |b illustrations. 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a computer  |b c  |2 rdamedia 
338 |a online resource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 1 |a [Wiley finance] 
504 |a Includes bibliographical references and index. 
588 0 |a Print version record. 
505 0 |a Preface -- Chapter 1 Moneymarket Interest Rates -- Chapter 2 Zero-Coupon Bonds -- Chapter 3 Prices and Yields on Coupon Bonds -- Chapter 4 Bond Taxation -- Chapter 5 Yield Curves -- Chapter 6 Duration and Convexity -- Chapter 7 Floaters and Linkers -- Chapter 8 Interest Rate Swaps -- Chapter 9 Bond Portfolios -- Chapter 10 Bond Strategies -- Technical Appendix -- Acronyms -- Bibliographic Notes -- About the Author -- Acknowledgments -- Index. 
520 |a A guide to the theory behind bond math formulas Bond Math explores the ideas and assumptions behind commonly used statistics on risk and return for individual bonds and on fixed income portfolios. But this book is much more than a series of formulas and calculations; the emphasis is on how to think about and use bond math. Author Donald J. Smith, a professor at Boston University and an experienced executive trainer, covers in detail money market rates, periodicity conversions, bond yields to maturity and horizon yields, the implied probability of default, after-tax rates of return, implied for. 
650 0 |a Bonds  |x Mathematical models. 
650 0 |a Interest rates  |x Mathematical models. 
650 0 |a Zero coupon securities. 
650 4 |a Bonds  |x Mathematical models. 
650 4 |a Interest rates  |x Mathematical models. 
650 4 |a Zero coupon securities. 
650 7 |a BUSINESS & ECONOMICS  |x Investments & Securities  |x Bonds.  |2 bisacsh 
650 7 |a Bonds  |x Mathematical models.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst00835897 
650 7 |a Interest rates  |x Mathematical models.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst00976191 
650 7 |a Zero coupon securities.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst01184288 
650 7 |a Bonds / Mathematical models.  |2 local 
650 7 |a Interest rates / Mathematical models.  |2 local 
650 7 |a Zero coupon securities.  |2 local 
655 4 |a Electronic books. 
776 0 8 |i Print version:  |a Smith, Donald J., 1947-  |t Bond math.  |d Hoboken, N.J. : Wiley, ©2011  |z 9781576603062  |w (DLC) 2011002031  |w (OCoLC)698451494 
830 0 |a Wiley finance series. 
856 4 0 |u https://doi.org/10.1002/9781118268001  |z Full Text via HEAL-Link 
994 |a 92  |b DG1