VaR methodology for non-Gaussian finance /

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Habart-Corlosquet, Marine
Άλλοι συγγραφείς: Janssen, Jacques, 1939-, Manca, Raimondo
Μορφή: Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: London : ISTE Ltd. ; [2013]
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., [2013]
Σειρά:Focus series in finance, business and management.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Full Text via HEAL-Link
LEADER 02959nam a2200649 4500
001 ocn846849486
003 OCoLC
005 20170124065923.1
006 m o d
007 cr cn|||||||||
008 130605s2013 enk ob 001 0 eng d
040 |a DG1  |b eng  |e pn  |c DG1  |d CUS  |d N$T  |d NOC  |d OCLCO  |d OCLCF  |d OCLCO  |d YDXCP  |d OCLCQ  |d GrThAP 
019 |a 889246549 
020 |a 9781118733905  |q (electronic bk.) 
020 |a 1118733908  |q (electronic bk.) 
020 |a 9781118733691  |q (electronic bk.) 
020 |a 111873369X  |q (electronic bk.) 
029 1 |a AU@  |b 000051629115 
029 1 |a AU@  |b 000053034739 
029 1 |a CHBIS  |b 010026659 
029 1 |a CHVBK  |b 306240327 
029 1 |a DEBBG  |b BV042742055 
029 1 |a GBVCP  |b 790208180 
029 1 |a NZ1  |b 15340627 
029 1 |a DEBBG  |b BV043395987 
035 |a (OCoLC)846849486  |z (OCoLC)889246549 
050 4 |a HG106  |b .H33 2013 
072 7 |a BUS  |x 027000  |2 bisacsh 
082 0 4 |a 332  |2 23 
049 |a MAIN 
100 1 |a Habart-Corlosquet, Marine. 
245 1 0 |a VaR methodology for non-Gaussian finance /  |c Marine Habart-Corlosquet, Jacques Janssen, Raimondo Manca. 
264 1 |a London :  |b ISTE Ltd. ;  |c [2013] 
264 1 |a Hoboken :  |b John Wiley & Sons, Inc.,  |c [2013] 
264 4 |c ©2013 
300 |a 1 online resource. 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a computer  |b c  |2 rdamedia 
338 |a online resource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 1 |a Focus series in finance, business and management 
505 0 |a Use of Value-at-Risk (VaR) Techniques for Solvency II, Basel II and III / Marine Habart-Corlosquet, Jacques Janssen, Raimondo Manca -- Classical Value-at-Risk (VaR) Methods / Marine Habart-Corlosquet, Jacques Janssen, Raimondo Manca -- VaR Extensions from Gaussian Finance to Non-Gaussian Finance / Marine Habart-Corlosquet, Jacques Janssen, Raimondo Manca -- New VaR Methods of Non-Gaussian Finance / Marine Habart-Corlosquet, Jacques Janssen, Raimondo Manca -- Non-Gaussian Finance: Semi-Markov Models / Marine Habart-Corlosquet, Jacques Janssen, Raimondo Manca. 
504 |a Includes bibliographical references and index. 
588 0 |a Print version record. 
650 0 |a Finance  |x Mathematical models. 
650 0 |a Value. 
650 0 |a Markov processes. 
650 7 |a BUSINESS & ECONOMICS  |x Finance.  |2 bisacsh 
650 7 |a Finance  |x Mathematical models.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst00924398 
650 7 |a Markov processes.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst01010347 
650 7 |a Value.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst01163873 
655 4 |a Electronic books. 
700 1 |a Janssen, Jacques,  |d 1939- 
700 1 |a Manca, Raimondo. 
776 0 8 |i Print version:  |a Habart-Corlosquet, Marine.  |t VaR methodology for non-Gaussian finance.  |d London : ISTE Ltd. ; Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., ©2013  |z 9781848214644  |w (OCoLC)824530621 
830 0 |a Focus series in finance, business and management. 
856 4 0 |u https://doi.org/10.1002/9781118733691  |z Full Text via HEAL-Link 
994 |a 92  |b DG1