Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance

• Κύριος συγγραφέας: Platen, Eckhard
• Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
• Άλλοι συγγραφείς: Bruti-Liberati, Nicola
• Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Εργαλειοθήκη Βιβλίο
• Γλώσσα: English
• Έκδοση: Berlin, Heidelberg Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
• Σειρά: Stochastic Modelling and Applied Probability 64
• Θέματα: Mathematics; Finance; Distribution (Probability theory); Economics > Statistics; Probability Theory and Stochastic Processes; Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance; Quantitative Finance