Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Platen, Eckhard
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
Άλλοι συγγραφείς: Bruti-Liberati, Nicola
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Εργαλειοθήκη Βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Berlin, Heidelberg Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
Σειρά:Stochastic Modelling and Applied Probability 64
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13694-8